经典突破策略
| 策略名称 | 核心逻辑 | 特点 |
|---|---|---|
| ATR通道 | 基于波动性的动态突破 | 自适应市场波动，用ATR设定通道宽度 |
| R-Breaker | 趋势跟踪 + 反转 | 逻辑复杂，功能全面，含日内多空信号 |
| Dual-Thrust | 非对称通道突破 | 简单经典，广泛使用，用前日高低点构建 |
| 菲阿里四价 | 前日高/低点突破 | 极度简单，原始粗暴，仅用四个价位 |
| 空中花园 | 假突破后的反转 | 逆向交易，高盈亏比，捕捉失败突破 |
风险管理
ATR-Based 止损与止盈
采用基于ATR的动态止损止盈：
CHANDELIER_MULT（止损倍数）：通常设为3，防止小波动触发止损- 止损价 = 入场价 ± ATR × CHANDELIER_MULT
- 止盈价 = 入场价 ± ATR × 杠杆比率 × 目标倍数
风险平价（Risk Parity）
平衡组合中各资产的风险贡献，而非收益贡献：
- 高波动资产 → 低权重
- 低波动资产 → 高权重
- 用滚动60天标准差年化后分配权重