| 2026-05-07 | 创建 | QRS阻力支撑.md | 中金公司QRS量化择时报告要点 |
| 2026-05-07 | 创建 | 深度学习高频预测.md | 高频股价预测深度学习论文要点 |
| 2026-05-07 | 创建 | VPIN指标.md | VPIN订单流毒性指标 |
| 2026-05-07 | 创建 | 高频做市策略.md | 最优高频做市策略 |
| 2026-05-07 | 创建 | 波动率微笑对冲.md | 波动率微笑中静态对冲奇异期权 |
| 2026-05-07 | 创建 | 衍生品-期权/BS隐含波动率公式.md | BS隐含波动率显式公式 |
| 2026-05-07 | 创建 | index.md | 知识库初始化 |
| 2026-05-07 | 重构 | index.md | 知识库按「择时/因子选股/高频-微观结构/衍生品-期权」分组 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/Barra纯因子.md | 渤海证券CNE6纯因子模型构建与因子合成 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/因子检验方法.md | 东方证券+光大证券单因子检验方法论（RLM/IC/分层回测） |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/华泰多因子.md | 华泰证券多因子模型四步构建体系框架 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/国泰君安Alpha.md | 国泰君安191个短周期价量因子/交易型Alpha体系 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/非流动性因子.md | 光大证券K线最短路径非流动性因子(TS因子) |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/MFE因子检验.md | 天风证券加权IC+MFE组合检验方法 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/负面Alpha增强.md | 长江证券剔除空头组的负面Alpha指数增强策略 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/PB-ROE因子化.md | 长江证券PB-ROE因子化（错期匹配/错配套利因子） |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/极坐标PB-ROE.md | 兴业证券极坐标分域回归PB-ROE研究 |
| 2026-05-07 | 创建 | 因子选股/红利低波.md | 中证东方红红利低波指数（高股息Smart Beta参考指数） |
| 2026-05-10 | 创建 | 衍生品-期权/随机分析基础.md | 金融随机分析讲义全文笔记（概率基础→条件期望→鞅→Itô积分） |
| 2026-05-11 | 迁移 | 因子选股 → 高频-微观结构 | GASF+ResNet股价预测页面从「因子选股」移至「高频/微观结构」，因其研究的是单标的秒级时间序列预测而非截面因子 |
| 2026-05-11 | 创建 | 期货合约选择.md | 期货回测与实盘合约选择方法论（主连复权 vs 具体合约），新增「量化实操」分类 |
| 2026-05-11 | 创建 | CTA策略.md | CTA策略框架，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 时序因子回测.md | 单品种期货时序分层回测方法，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 期货展期收益.md | 期货展期收益，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/杠杆ETF衰减.md | 杠杆ETF波动率衰减，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/商品期权IV预测.md | 商品期权IV预测期货收益论文笔记，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/IV曲面构建.md | IV曲面构建与三参数信息提取，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/SVI模型.md | SVI波动率微笑参数化，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 择时/三层交易信号.md | 交易买卖信号三层框架，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 因子选股/世界Alpha因子.md | 世界量化Alpha因子公式，从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 技术分析基础.md | 技术分析基础与指标（MA/RSI/MACD/布林带），从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 基本面基础.md | 基本面分析基础（三大报表/估值指标/因子化理解），从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/CPIV文献综述.md | CPIV方向文献综述（6篇关键论文），从Obsidian笔记导入 |
| 2026-05-11 | 重构 | index.md | 全面更新索引：去重、补全所有知识页条目 |
| 2026-05-11 | 迁移 | concepts/ → 各分类 | 拆除 concepts/ 杂项目录：CTA/技术面→择时，基本面→因子选股，DCA→衍生品-期权，期货实操→新建量化实操/ |
| 2026-05-11 | 改名 | 全部文件 | 统一将长文件名改为简短中文名，同步更新所有交叉引用和索引 |
| 2026-05-11 | 创建 | 投资组合/端到端组合构建.md | Butler & Kwon IPO + Costa & Iyengar DR-E2E 两篇论文核心内容整理 |
| 2026-05-11 | 创建 | 投资组合/ | 新增「投资组合/端到端学习」分类 |
| 2026-05-11 | 大幅扩展 | 投资组合/端到端组合构建.md | 新增9篇论文：EFO-DDPG/深度学习Sharpe/Oxford通用E2E/风险预算E2E/端到端止损/SPO+/上下文优化综述/稳健预测/SPO/GAN策略，扩展为11篇全景综述 |
| 2026-05-11 | 创建 | 投资组合/稳健组合优化.md | BNP实操指南(二次不确定性集/对角矩阵/夏普定价) + DR风险平价(Costa & Kwon) |
| 2026-05-11 | 创建 | 投资组合/SVM组合优化.md | Islip, Kwon & Kim：SVM+基数约束MVO，MIQP可解释组合优化 |
| 2026-05-11 | 创建 | 投资组合/GAN策略组合.md | Koshiyama et al.：cGAN交易策略校准与组合，579资产验证 |
| 2026-05-11 | 更新 | 衍生品-期权/随机分析基础.md | 大幅扩展完整内容：概率基础/σ-代数与条件期望/鞅/布朗运动/Itô积分构造与公式/多维Itô公式/BS应用 |
| 2026-05-11 | 创建 | 量化实操/期货成交类型.md | 双开/双平/多换/空换含义，成交类型标签与看盘信号意义 |
| 2026-05-11 | 更新 | 投资组合/端到端组合构建.md | 新增CNN+IV Surface预测论文(Kelly et al. 2023)，扩展为12篇全景综述：用CNN从隐含波动率曲面预测股票截面收益，Sharpe 2.72 |
| 2026-05-11 | 创建 | 衍生品-期权/VAE期权定价.md | Ding, Lu & Cheung (2025)：VAE压缩IV曲面到10维隐空间，结合MLP实现美式/亚式期权快速定价 |
| 2026-05-11 | 创建 | 量化实操/期货合约选择.md | 回测用主连复权（CU8888），实盘用具体月份合约，主连链回测进阶方案 |
| 2026-05-11 | 创建 | 量化实操/期货展期收益.md | 展期收益构成、贴水/升水结构、不同市场条件下的策略选择 |
| 2026-05-11 | 创建 | 量化实操/时序因子回测.md | 单品种期货按信号分位数分层回测方法，rolling quantile分组 |
| 2026-05-11 | 拆出 | 投资组合/CNN+IV曲面收益预测.md | 从端到端组合构建.md中拆出独立页面，Kelly et al. (2023) CNN+IV Surface预测；更新index.md交叉引用 |
| 2026-05-14 | 创建 | 因子选股/中金高频因子手册.md | 中金公司，79个L2高频因子8大类，筹码分布/拥挤度/动量等全解析 |
| 2026-05-14 | 创建 | 择时/分层次出场策略.md | best_horizon/continue-exit/meta-labeling 三层出场框架 |
| 2026-05-14 | 创建 | 投资组合/A股E2E-DRO.md | Costa & Iyengar (2023) E2E DRO框架复现至A股，20只蓝筹，线性模型E2E优于PTO，DRO回撤控制最佳 |
| 2026-05-14 | 创建 | 衍生品-期权/IV-alpha市场机制.md | IV因子alpha的底层市场机制：Gamma pressure/Skew flow/Dealer positioning/Regime transition 如何驱动 futures flow |
