📊 择时
📈 因子选股
- Barra纯因子 — 渤海证券，带约束最小二乘法构建纯因子组合，CNE6 一/二级因子结构与回测
- 因子检验方法 — 东方证券+光大证券，稳健回归(RLM)、IC检验、分层回测、数据清洗（MAD去极值）等完整方法论
- 华泰多因子 — 华泰证券，定量管理本质是统计套利，因子筛选→收益预测→风险预测→组合优化四步流程
- 国泰君安Alpha — 191个日频价量因子，T+2日调仓，年化超额50.2%，信息比4.67
- 中金高频因子手册 — 中金公司，79个L2高频因子8大类，筹码分布ICIR 1.52，拥挤度ICIR 1.37
- 非流动性因子 — 光大证券，用高频K线改进Amihud经典定义，5分钟线IR达0.57，多空年化17.3%
- MFE因子检验 — 天风证券，加权IC+MFE组合检验，同一因子在中证500/沪深300中有效性截然不同
- 负面Alpha增强 — 长江证券，剔除空头组做指数增强，流动性因子负面Alpha达17.19%
- PB-ROE因子化 — 长江证券，当期PB匹配未来ROE构建错配套利因子，多空年化17.25%
- 极坐标PB-ROE — 兴业证券，极角分域回归PB-ROE残差因子ICIR 0.62，多空年化21.17%
- 红利低波 — 高股息Smart Beta指数，PE 8.51，股息率4.14%，金融占44%
- 世界Alpha因子 — Obsidian笔记整理，世界各地知名量化机构/个人公开的Alpha因子公式汇总
- 基本面基础 — 三大报表、估值指标、因子化理解（Value/Quality/Growth）
💹 高频 / 微观结构
🛡️ 衍生品 / 期权
- 随机分析基础 — 从现代概率基础到 Itô 积分的完整框架，金融衍生品定价的数学基础
- 波动率微笑对冲 — 沈雁提出的平移型对数正态模型族及期权对称性定理，实现奇异期权的香草静态复制
- BS隐含波动率公式 — Schadner(2026)发现的首个显式BS隐含波动率公式，基于逆高斯分布分位数，快3.4倍且达机器精度
- Schadner2026-汇报版 — 和mentor讨论用的精简版：论文核心贡献、消掉了什么迭代、为什么工业solver不一定被碾压
- 杠杆ETF衰减 — 杠杆ETF的波动率衰减数学推导，DCA vs 一次性投资分析
- 商品期权IV预测 — Commodity Option Implied Volatilities 论文，IV spread/level/skew 预测期货收益
- IV曲面构建 — 期权隐含波动率曲面构建方法，Level/Variation/Skew 三参数信息提取
- SVI模型 — SVI模型参数解析（a/b/ρ/m/σ），无套利条件与拟合方法
- CPIV文献综述 — 从Obsidian整理：CPIV信号拓展与机制解释方向的6篇关键论文
- IV-alpha市场机制 — IV因子alpha的底层市场机制：Gamma pressure / Skew flow / Dealer positioning / Regime transition 如何驱动 futures flow
- DCA定投 — DCA平均成本法与一次性投资的对比，风险收益分析
- VAE期权定价 — Ding, Lu & Cheung (2025)：VAE压缩IV曲面到10维隐空间，结合MLP实现美式/亚式期权快速定价
🎯 投资组合 / 端到端学习
- 端到端组合构建 — 12篇学术论文全景：IPO/SPO+/DR-E2E/EFO-DDPG/深度学习Sharpe/端到端止损/风险预算端到端/上下文优化综述/GAN策略组合/CNN+IV Surface预测等，覆盖端到端组合优化全方向和IV曲面深度学习预测
- CNN+IV曲面收益预测 — Kelly et al. (2023)：CNN从IV曲面预测股票截面收益，100-ensemble Sharpe 2.72，三大复杂度发现
- 稳健组合优化 — BNP实战指南+DR风险平价：不确定性集选择（椭球vs盒子）、鲁棒参数设定、分布鲁棒风险平价
- SVM组合优化 — Islip, Kwon & Kim：SVM+基数约束MVO联合建模，可解释性分离超平面
- GAN策略组合 — Koshiyama et al.：cGAN生成交易策略校准与集成组合，579资产验证
- A股E2E-DRO — Costa & Iyengar (2023) E2E DRO框架复现至A股市场，20只蓝筹，线性模型下E2E优于PTO，DRO回撤控制最佳